Was eine Einheit bilden soll, muss der Art nach verschieden sein. (Aristoteles)

Money- und Risikomanagement

Gautama-Trading hat das Ziel,  eine kontinuierlich steigende Equity-Kurve mit geringen Draw Downs (max. 20%) zu erwirtschaften. Gautama-Trading verfolgt einem striktem Risiko- und Money-Management:

(1) max. 2% Risiko des Kontostands pro Trade (R),

(2) nicht mehr als 10% offenes Portfoliorisiko, also max. 5 offene Trades,

(3) nicht mehr als 3 offene Trades in stark korrelierte Märkte, wie z.B. SP/WS oder EU50/CAC40).

Eine Pyramidisierung erfolgt nur unter der Bedingung, dass der sich bereits im Markt befindliche Trade mit Break-Even Stopp Loss geschützt werden kann.

Langfristige Ziele sind definiert anhand der Performance-Kriterien, die wöchentlich ermittelt werden. Dazu gehören insbesondere die folgenden Ziele:

(a) Trefferquote ("hit rate") >65%, 

(b) durchschnittliche Gewinn/Verlust pro Trade ("pay off") 1,2 - 1,5 ,

(c) Ergbebnis-Faktor ("profit factor") 1,8 - 2,0

(d) eingegangene Risiko zum Erwartungswert ("CRV") 1 ; 1,5,  sowie

(e) max. Verlust ("drawdown") <20%.

Die mögliche statistische Fehlerquote ("margin of error") zur Bestimmung der Güte der Trading-Setups ist natürlich maßgeblich von der zu Grunde liegenden Anzahl an Trades zur Auswertung abhängig. Margin of error mit 50 trades = 14%, mit 100 trades = 10%, mit 200 trades = 7%. Mit den oben genannten Zielvorgaben und gesetzt, dass sie sich langfristig bestätigen, bewegt sich das Risiko des Bankrotts ("risk of ruin") bei 0,017%, also unter 2 Promille.

Soweit möglich, wird die errechnetet gesamte Positionsgrösse, in 2 exakte Trades gesplittet, von denen einer mit CRV 2:1 Take Profit versehen ist ("Guardian"). Der zweiten Trade wird aktiv ("Fighter") gemanaged. Exit des Fighters erfolgt an charttechnisch wichtigen Punkten und orientiert sich am aktuellen ATR.

Der erprobte Tradingansatz in nur ein Teil des Erfolgs.  Achtsamkeit, Disziplin und Kontinuität sind die Schlüssel für langfristigen Erfolg.